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【央视新闻客户端】
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来源:CFC金属研究
摘要
本周合金工厂产量环比下降。硅铁工厂库存增加 ,出货有小幅压力,但仓单压力不大。硅锰工厂库存维持高位,仓单增加明显,供给端的压力偏大。成本端 ,硅铁偏稳,硅锰短期偏弱,但高价锰矿货源逐渐到港 ,港口锰矿价格继续走弱的空间或受限 。需求端,日耗仍有增长预期,但随着钢材需求淡季的临近也面临中长期压力。
策略:近期合金价格偏震荡对待为宜 ,策略上可考虑期权双卖,硅铁07合约上下边际5500-6200元/吨、硅锰07合约上下边际5600-6300元/吨。
风险提示:供给端政策约束
正文
一、黑色系走弱
本周黑色系明显走弱,焦煤跌幅最大 ,其次是硅锰合金,其他品种震荡走弱 。焦煤受动力煤保供政策影响,市场做多情绪明显降温 ,但能源溢价依然存在,对下跌空间不宜过度乐观。硅锰受高库存低需求压制大幅走跌,伴随着成本端锰矿让利,但高价锰矿陆续到港 ,成本端继续下移空间可能有限,关注产量下降之后的再平衡情况。钢材端压力不大,钢厂产量仍然较为克制 ,但良好利润下供给端有增加预期,需求端内需一般、间接出口韧性偏强 、直接出口在钢材涨价之后接单下降 。当前局面下,多头逐步离场兑现利润 ,受此影响价格预计阶段性走弱,但也要关注价格下跌对直接出口的刺激作用,以及未来一个月的需求季节性表现 ,若去库明显放缓甚至转为累库,价格可能再度打开下行空间。铁矿石巴西发运偏低,非主流发运维持震荡 ,钢厂低库存策略背景下日耗仍有增加预期,预计价格偏震荡、总体跟随钢材价格波动。
二、主产区产量下降
硅铁周产10.86万吨,环比下降0.31万吨,减产主要来自于宁夏和陕西 。主产区成本稳定 ,低成本区域在5350-5450元/吨 、高成本在5550-5600元/吨。低成本区域利润100元/吨左右,高成本区域亏损100元/吨左右。工厂库存7.11万吨(环比增加近4000吨),仓单加有效预报库存3.21万吨(环比下降8000余吨) ,总库存不高,上游工厂略有压力 。主力合约价格5700元/吨一线,预计考验高成本区域成本。
硅锰周产17.38万吨 ,产量环比下降0.4万吨,减产主要贡献来自于宁夏。内蒙宁夏主产区成本5900-6000元/吨之间,成本端下降70元/吨左右。本周港口锰矿价格下跌0.3-1元/吨度 ,高成本锰矿陆续到港,锰矿继续降价空间或受限 。主产区亏损略微偏大,持续约束供给行为。上游工厂库存37.1万吨 ,仓单及有效预报合计37.7万吨,总体库存压力依然偏大。盘面价格放量跌破低成本区域,关注内蒙区域成本下亏损300元/吨下的支撑 。
三、钢厂利润改善下的第二波复产
日均铁水产量239.33万吨,本周增产0.43万吨。近1个半月以来 ,钢厂生产强度相对克制,日均铁水产量维持在290万吨附近,为季节性旺季周期有效去库创造条件。现五大品种库存1575万吨 ,环比下降71万吨;非五大材库存979万吨,环比下降20万吨;钢材去库相对顺畅 。钢厂利润持续改善,约64%的钢厂盈利 ,热卷吨钢利润超150元/吨,热卷长流程、短流程平电盈亏平衡附近,钢厂仍有第二波复产预期 ,合金消耗需求短期有韧性。然,淡季逐渐临近,钢材价格进一步上涨直接出口也会面临考验 ,中长期视角下钢材端的压力仍有积累风险,这对原料端也不是好事。
四 、结论
本周合金工厂产量环比下降 。硅铁工厂库存增加,出货有小幅压力,但仓单压力不大。硅锰工厂库存维持高位 ,仓单增加明显,供给端的压力偏大。成本端,硅铁偏稳 ,硅锰短期偏弱,但高价锰矿货源逐渐到港,港口锰矿价格继续走弱的空间或受限 。需求端 ,日耗仍有增长预期,但随着钢材需求淡季的临近也面临中长期压力。总体来看,近期合金价格偏震荡对待为宜 ,策略上可考虑期权双卖,硅铁07合约上下边际5500-6200元/吨、硅锰07合约上下边际5600-6300元/吨。
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